Если вы относитесь к той небольшой части админов, которые заботятся о безопасности и не выключают брандмауэр на сервера, то вам придется выполнить эти операции по "пробиванию дырки" во встроенном брандмауре для RDP.

Перво-наперво проверяем, что удаленной управление вообще включено.

Мой компьютер - Свойства - Дополнительный параметры системы
Там смотрим на закладке удаленный доступ. Лучше галку поставить "Разрешено подключаться только с компьютеров, на которых работает удаленный рабочий стол с проверкой подлинности на уровне сети". Это более безопасное решение. Однако, если вы используете операционную систему с который будете подключаться меньше чем Windows Vista, то вам будет необходимо обновить RDP-клиент до версии 6.1. Ни каких проблем с этом обновление быть не должно - достаточно скачать только один файл с сервера Microsoft.

Под кнопкой Выбрать пользователей скрывается возможность выбрать кому можно подключаться к сервере.



Теперь идем настраивать дырку в брандмауэре Windows.

Пуск - Панель управления - Система и безопасность - Брандмауэр Windows

Слева Дополнительные параметры

В открывшемся окне Правила для входящих подключений

Ищем Дистанционное управление рабочим столом (TCP - входящий).
Ставим галку Включено, действие = Разрешить подключения.
На закладке область ограничиваем ip с которых можно подключиться к серверу. Ставим там, например, ip админской машины или на крайний случай диапазон ip локальной сети.